سیگنال های خرید و فروش ATR

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.

کاربرد اندیکاتور کانال کلنتر در تحلیل تکنیکال

کانال کلنتر نخستین بار توسط Chester W.Keltner در کتاب How to make money in commodities در سال ۱۹۶۰ معرفی شد و بعدها به وسیله ی Linda B.Raschke تغییراتی در آن داده شد؛ به این صورت که وی این ابزار را با کمک میانگین متحرک نمایی و ATR ساده تر نموده و آن را گسترش داد.

Linda B.Raschke در محاسبات این اندیکاتور از ATR با دوره ۱۰ استفاده نمود؛ در واقع فاصله ی باندها در این اندیکاتور بر اساس میزان دامنه روزانه (فاصله نقاط حداکثر و حداقل روزانه) محاسبه می شود و همین امر باعث متفاوت شدن این باند از باندهای بولینگر می شود. اما شباهت اصلی کانال کلنتر با باندهای بولینگر در این است که هر دو فراریت را به عنوان بخشی از محاسبات خود در نظر می گیرند.
امروزه کانال کلنتر به روش های مختلفی محاسبه می شود اما عموما از میانگین سیگنال های خرید و فروش ATR متحرک (با دوره ۱۰ یا ۲۰) قیمت (نرخ حداقل + حداکثر به پایانی / ۳) برای ترسیم خط میانی استفاده می شود. آنگاه از ATR و با کمک پریود زمانی (همان پریود استفاده شده در خط میانی؛ ۱۰ یا ۲۰) و استفاده از ضریب (معمولا ۱/۵)، باندهای بالایی و پایینی آن را رسم می نمایند سیگنال های خرید و فروش ATR که در اندیکاتور مربوطه لحاظ شده است. در زیر ترسیم این کانال بر اساس میانگین ۲۰ روزه و ضریب ۱/۵ را مشاهده می نمایید:

تعریف کانال کلنتر در تحلیل تکنیکال

در این کانال ها اگر قیمت بالای باند بالایی یا زیر باند پایینی بسته شود، به ترتیب می تواند امله خرید یا فروش انجام داد. ضمن اینکه گاهی اوقات در شیوه متفاوتی نیز استفاده می گردد که در ادامه بیان می گردد.
از این کانال ها می توان در تغییر وضعیت بازار از حالت بدون روند به بازار روند دار (صعودی با نزولی) نیز استفاده کرد، معامله کردن در شکست بازارهای بدون روند بسیار سودمند می باشد به این صورت که از باندهای آن به عنوان نواحی اشباع خرید یا فروش استفاده نماییم. در تصویر زیر حالتی از بازار بدون روند را مشاهده می نمایید:

تعریف اندیکاتور کانتال کلنتر

کانال کلنتر همانند باندهای بولینگر دارای سه باند بالایی، میانی و پایینی می باشد که معمولا قیمت در داخل محدوده بالایی و پایینی آن نوسان می نماید. بسیاری از معامله گران از این کانال ها به عنوان یک سیستم معاملاتی استفاده می کنند. به این صورت که باندهای آن همانند باندهای بولینگر نمایانگر شرایط فروش یا خرید هیجانی می باشد لذا می توان معاملات مناسبی را بر اساس آن طراحی کرد.
زمانی که قیمت بازار به باند بالایی نزدیک می شود، بازار در حالت فروش هیجانی و سیگنال های خرید و فروش ATR در زمانی که بازار به باند پایینی نزدیک می شود، در حالت فروش هیجانی قرار دارد. سیگنال های خرید و فروش توسط این اندیکاتور با نفوذ قیمت به باند بالایی (فروش و باند پایینی (خرید) تولید می شود و در واقع در دسته ی سیگنال های بازگشتی جای می گیرند. نحوه سیگنال دهی این کانالها به صورت زیر می باشد.

• سیگنال خرید: زمانی که قیمت باند پایینی را شکسته و مجددا بازگشت کرده و در بالای آن بسته شود.
• سیگنال فروش: زمانی که قیمت باند بالایی را شکسته و مجددا بازگشت کرده و در زیر آن بسته شود.

اما نوع دیگری از سیگنال های خرید و فروش نیز توسط این نوع باندها تولید می شود و آن عبور قیمت از باند پایینی و بالایی است. این نوع سیگنال ها بازگشتی نبوده و می توان آنها را مشابه یک میانگین متحرک عادی به حساب آورد.
باند بالایی در این اندیکاتور می تواند به عنوان سطح مقاومت و باند پایینی به عنوان سطح حمایت فرض شود. باند میانی نیز در بیشتر اوقات نقش تأیید سیگنال های تولید شده را بر عهده دارد ولی گاهی نیز می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی تداوم روند نیز مورد استفاده قرار گیرد. این باند نیز همانند باندهای بولینگر با فاصله ی باندها از یکدیگر می تواند اطلاعات مفیدی از شرایط بازار را به ما بگوید.
در موقعیت هایی که باندها به یکدیگر نزدیک شده اند می توانیم انتظار یک شکست در جهت آخرین سیگنال بازگشتی تولید شده توسط این اندیکاتور داشته باشیم که معمولا باعث پهن شدن باندها می شود.
کلانتر این کانال ها را به منظور یک سیستم دنبال کننده روند طراحی کرد اما آن ها همچنین می توانند همانند باندهای بولینگر و پوشش های قیمت در بازارهای بدون روند نیز بکار روند. به طور کلی این کانال ها جهت هشدار شکست، نمایش روند بازار و شرایط اشباع خرید یا فروش بکار می روند. این اندیکاتور در بازارهای پویاتر (بازار ارز) و مخصوصا برخی از جفت ارزهای خاص همانند GBPUSD بازدهی بهتری دارد.
یکی از مزیت های کانال کلنتر در مقایسه با دیگر اندیکاتورها، تأثیر پذیری این اندیکاتور از رکود بازار است. زیرا کانال های کلانتر نسبت به نوسانات حساس هستند. به عقیده بسیاری کانال های کلانتر می توانند به عنوان نقاط پایان خرید و فروش عمل کنند و به کمک آن ها می توان از یک معامله خارج شده و یا به معامله سیگنال های خرید و فروش ATR جدیدی وارد شد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

نقش اندیکاتورها در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

نقش اندیکاتورها در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال را در این مقاله بررسی خواهیم کرد. در اصل برای فعالیت در هر کسب و کاری نیاز به ابزار های مخصوص آن کار هست. برای معامله و فعالیت در بازار های مالی هم نیاز به ابزار هایی به اسم اندیکاتور برای تحلیل و پیش بینی روند بازار وجود داره. اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدر های ارزدیجیتال هست. افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنن به خوبی با تحلیل تکنیکال آشنا بوده و میدونن چه اهمیتی دارد. تحلیل تکنیکال در ابتدای کار سخت به نظر میرسه اما در حقیقت هر کسی که بخواهد میتونه به یک تحلیلگر تکنیکالی تبدیل بشه. اندیکاتور ها یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل و تکنیکال هستن که در بررسی انواع سیگنال های ارزهای دیجیتال کاربرد دارن و یادگیری آن ها باعث تحلیل دقیق و درست بازار شده و به شما کمک میکنه تا به یک تریدر حرفه ای تبدیل بشین.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل و پیشبینی بازار های مالی بر اساس دو روش تحلیل میشه که عبارتند از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال بر پایه خبر ها و داده های مالی یک ارز هست و تحلیل تکنیکال به روند ارزدیجیتال در گذشته و حرکت ارز در آینده مرتبط است. مهم ترین اصول در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها هستن. در واقع اندیکاتور شاخص آماری است که به وسیله آن میتوان شرایط فعلی یک ارزدیجیتال را بررسی کرده و آینده آن را نیز پیش بینی کرد.
اندیکاتور از کلمه انگلیسی Indicator به معنی شاخص است. این ابزار فقط مختص این بازار ارزدیجیتال نبوده و در تمامی سیگنال های خرید و فروش ATR بازار های مالی و حوزه های اقتصادی قابل استفاده است. اندیکاتور ها در علم تکنیکال برای تحلیل و پیشبینی روند و قیمت آینده یک ارزدیجیتال یا سایر بازار های مالی استفاده میشه. در واقع اندیکاتور ها یا شاخص ها اساسا فرمول های ریاضی هستن که بر اساس حجم، قیمت، و سایر داده ها محاسباتی را انجام سیگنال های خرید و فروش ATR داده و و اطلاعات مهمی را به نمایش میزارن.

کاربرد اندیکاتور ها

در این بازار های پر نوسان و جدید ارزهای دیجیتال، اندیکاتور ها و یا شاخص های تکنیکالی همیشه تضمین کننده تحلیل نیستن. اما به تریدر های ارزدیجیتال کمک میکنن تا تحلیل های منطقی و دقیق تری انجام داده و دارایی خود را به خوبی مدیریت کنن. از اندیکاتور ها میشه برای شناسایی فرصت های معامله در کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد. تشخیص وضیعت فعلی، تشخیص روند ها، پیش بینی وضیعت آینده یک ارزدیجیتال از دیگر کاربرد های اندیکاتور های تکنیکالی می باشد.
اما مهم ترین کاربرد اندیکاتور ها، راهنمایی به تشخیص و شناسایی سیگنال های خرید و فروش هست. همین موضوع باعث شده که اندیکاتور ها به ریشه های اصلی تحلیل تکنیکال تبدیل بشن. این اندیکاتور ها با خط ها و نمودار هایی که نشان میدن میتونن یک سیگنال خرید یا فروش را صادر کنن. البته باید دقت داشت که تنها تحلیل تکنیکال برای موفقیت در این بازار ها کافی نیست.

نقش اندیکاتور ها در سیگنال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور ها یکی از مهمترین ابزار های تحلیل تکنیکال هست که نقش بسیار مهمی در تشخیص روند و پیشی بینی های اینده یک ارزدیجیتال داره. در واقع اندیکاتور ها به تحلیل گر کمک میکنه تا تحلیل درستی از یک نمودار داشته باشه و بتونه از طریق این تحلیل و پیش بینی روند بازار بهترین نقاط ورود و خروج را مشخص کنه. اندیکاتور در صدور یک سیگینال خرید و یا فروش نقش اساسی داشته در واقع تحلیل گر با بررسی داده هایی که توسط اندیکاتور ها بدست امده به تحلیل خود اطمینان داشته و بهترین پیش بینی را میکنن. اندیکاتور از طریق فرمول های ریاضی اطلاعاتی را با روی نمودار نشان میدن که این ارز در این قیمت در سال های گذشته چه عملکردی داشته و روند آن در این قیمت چه بوده است.
بیشتر افرادی که سیگنال های خرید و فروش صادر میکنن از اندیکاتور ها استفاده میکنن. اندیکاتور ها بروی نمودار عملکرد خوبی داشته و با توجه به داده های اندیکاتور که تشخیص آن هم کار ساده ای نبود و باید توسط فردی حرفه ای مشخص بشه میتونه پیشنهاد های خرید و فروش به ما بده. تشخیص پیشنهاد خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور روی نمودار کار ساده ای نیست و هر پیشنهاد نیاز به شرایط و تایم فریم مخصوص دارد که توسط تریدر مشخص میشه.
از اصلی ترین نقش و کاربرد های اندیکاتور گرفتن تاییدیه برای ورود یا خروج از یک ارزدیجیتال ست. وقتی یک معامله گر به تحلیل بک ارزدیجیتال میپردازه نیاز داره تا از تصمیم خود مطمئن بشه. اندیکاتور ها این شرایط را فراهم کردن و تحلیل گر با استفاده از این ابزار ها از تشخیص و تحلیل خود مطمئن شده و بهترین نقاط رو مشخص میکنه.

رابطه اندیکاتورها و سیگنال های ارز دیجیتال

ما قبلا در مقاله چرا سیگنال ارز برای کسب درامد لازم است؟ اهمیت سیگنال ها رو ذکر کردیم. نکته ای که باید بهش اشاره کنیم اینه که در اکثر مواقع بدون استفاده از اندیکاتورها نمیشه هیچ سیگنال ارز دیجیتالی رو بررسی کرد. در اصل یک تحلیل گر با استفاده از ابزارهایی که در دسترسش هست مثل اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی مثل پرایس اکشن و غیره تلاش میکنه تا نقاط ورود و خروج یک ارز رو روی نمودار اون پیدا کنه.
بنابراین یک رابطه دو طرفه ای بین اندیکاتورها و سیگنال های ارز دیجیتال وجود داره و هر تحلیل گری که بتونه از این اندیکاتورها بصورت حرفه ای استفاده کنه نتیجه بهتری از سیگنال های ارز دیجیتال خواهد گرفت.

بهترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بررسی سیگنال ارز دیجیتال

در ادامه بهترین اندیکاتور هایی که مورد تایید و استفاده تریدر ها هستن را برای شما توضیح دادیم که با استفاده از آن بهترین سود ها را کسب کنین.

شاخص مقاومتی نسبی(RSI)

یکی از اندیکاتور های مهم در صدور سیگنال خرید و فروش شاخص مقاومت نسبی هست. اندیکاتور RSI یک شاخص متحرک است که بین 0 تا 100 در نوسان هست. کار اصلی این شاخص اندازه گیری سرعت و جهت قیمت بوده و و اگر شاخص مقاومت نسبی عدد بیشتر از 70 را نشان دهد به این منظور هست که تعداد خریدارن این ارز بیش از حد هست و به نوعی یک سیگبنال فروش به حساب میاد. و وقتی RSI عدد زیر 30 را نشان بده به این معنی بوده که این ارز بیش از حد فروش داشته و به عنوان سیگنال خرید میتونه عمل کنه.RSI معمولا میانگین داده های 14 روز را محاسبه می کنه.

اندیکاتور باند های بولینگر(Bollinger Bands)

باند های بولینگر که از دو خط یا باند روی نمودار تشکیل میشه نوسانات قیمتی را نشان میده. عملکرد این اندیکاتور ها به این صورت هست که با انقباض باند بولینگر نوسانات در یک ارزدیجیتال کاهش یافته و با باز شدن و گسترده شدن این باند ها نشان از افزایش نوسان هست. این اندیکاتور علاوه برای نشان دادن نوسانات، با نزدیک شدن خط قیمت به باند بالا نشان دهنده اشباع بازار از خریداران بوده و بلعکس با نزدیک تر شدن خط قیمت به باند پایین نشان میده بازار از اشباع فروشندگان روبرو شده است.

میانگین متحرک ساده(Simple Moving Average)

این اندیکاتور یک شاخص ساده و کاربردی هست که قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی نشان میده. ممحاسبات این اندیکاتور به این صورت هست قیمت های پایانی یک ارزدیجیتال را باهم جمع کرده و بر تعداد روز های تعیین شده دوره مورد نطر تقسیم میشه. تریدر ها و معامله گران در این بازار با استفاده از این سیگنال های خرید و فروش ATR اندیکاتور روند های جدید و فرصت های ورود را شناسایی میکنن. در این اندیکاتور بالا رفتن میانگین متحرک کوتاه مدت نشان از یک روند صعودی است. که یه سیگنال تقاطع طلایی هست و بهترین فرصت را میتونه به تریدر ها بده تا بهترین سود ها را کسب کنن.

میانگین متحرک نمایی(Exponential Moving Average)

میانگین متحرک ساده و متحرک نمایی دو اندیکاتور کاربردی برای تحلیل و سیگنال دهی هستن. همانطور که از اسم میانگین متحرک ساده مشخصه این اندیکاتور ساده ترین شکل محاسبه میانگین هست که در آن قیمت بسته شدن کندل ها با یکدیگر جمع شده و بر تعداد دوره زمانی تقسیم میشه. میانگین متحرک نمایی که به EMA معروف هست سیگنال های خرید و فروش ATR نسبت به میانگین متحرک ساده تفاوت هایی در نحوه انجام محاسبات داره. این اندیکاتور در محاسبات خود میانگین بازه های دوره و قیمت هایی پایانی ارزی دیجیتال را در نظر گرفته و نسبت به نوسانات قیمتی حساس تر است.
در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک نمایی باید به نحوه قطع خطوط کوتاه مدت و بلند مدت دقت بشه و وقتی قیمت نمودار با نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برخورد میکنه، سیگنال هایی صادر میشه. اگر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نمودار بلند مدت را از بالا قطع کنه، به نقطه مرگ یا نقطه فروش میرسه و یک سیگنال فروش به حساب میاد. و در مقابل اگر نمودار کوتاه مدت از پایین نمودار بلند سیگنال های خرید و فروش ATR مدت را به بالا قطع کنه به تقاطق طلایی میرسه که میشه سیگنال خرید را صادر کرد.

اندیکاتور برد واقعی میانگین (ATR)

از این اندیکاتور برای پیش بینی حرکات قدرتمند قیمتی و شناسایی نوسانات بازار بکار میره. این اندیکاتور با محاسبه تفاضل قیمت بالای هر بازه زمانی و قیمت پایین آن را حساب کرده و یه خط از میانگین از دوره 14 روزه آن نمایش میده. این شاخص در واقع نوسانات زیاد را با افزایش در نمودار خود و نوسانات کوچک را با کاهش نمودار خود نشان داده و بیانگر این است که یک ارزدیجیتال در یک روز بطور میانگین چه مقدار نوسان داشته. تریدر ها از این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر و حد سود استفاده میکنن. به این صورت، عددی که اندیکاتور ATR نشان میده را چند برابر کنین و آن را از قیمت کم کرده و حد ضرر را بروی قیمت بدست آمده تنظیم کنین.

اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یکی از کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتور ها بوده که برای شناسایی میانگین های متحرکی که نشان دهنده روند جدید هست استفاده میشه. اندیکاتور مکدی همچنین برای شناسایی مومنتوم به کار میره و شامل دو میانگین متحرک بوده و از دو خط تشکیل شده است. خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال(Signal Line) خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه بوده و خط سیگنال هم میانگین متحرک نمایی 9 روزه را نشان میده.
همچنین اندیکاتور از روش هیستوگرام بهره میبره که این نمودار از تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربرد های این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و خط اندیکاتور بوده که اساسا تغییر روند بازار هست. کاربرد دیگر این شاخص، نشان دادن تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است که نشانه ای از صعود و یا نزول بازار هست.

ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

ابر ایچیموکو از چندین میانگین متحرک تشکیل شده و در نهایت یک اندیکاتور نمایش داده میشه. این اندیکاتور یکی از محبوب ترین اندیکاتور مورد استفاده بین تریدر هاست که برای مشخص کردن و پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت، جهت ممنتوم و روند از این اندیکاتور بهره میبرن. مفهوم ایچیموکو در اواخر سال 1930 میلادی توسط یه یک روزنامه نگار ژاپنی بنام گویچی هوسادا مطرح شد. ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است.
ابر ایچیموکو از پنج اندیکاتور مجزا که باهم اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش ATR ایچیموکو را ایجاد می کنن تشکیل شده و اکثرا سرمایه گذاران از ابر ایچیموکو برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده میکنن. یکی از مهم ترین تفاوت این اندیکاتور با دیگر میانگین های متحرک، توانایی این اندیکاتور در مشخص کردن مقاومت و حمایت در آینده است. ابر ایچیموکو دقت بالایی در تحلیل اینده یک ارزدیجیتال دارد.
اگر در اندیکاتور ایچیموکو منحنی چیکو اسپن از نمودار به سمت بالا عبور کنه یک سیگنال خرید تلقی میشه و همچنین بالعکس نیز زمانی که چیکو از بالا به نمودار برخورد کرده و به سمت پایین بیاد میتونه یک سیگنال فروش باشه این یکی از روش های سیگنال دهی ایچیموکو هستش. یکی از نکات دیگر در استفاده از این اندیکاتور باید دقت کرد که اگر فاصله چیکو از نمودار زیاد باشه نشان دهنده ریسک بالا و افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت هست.

بررسی بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال با همیار تریدر

اگه جزو کسایی هستین که حوصله زیادی برای بررسی اندیکاتورها و پیدا کردن نقاط خوب خرید و فروش ارز دیجیتال ندارین، ما به شما همیار تریدر ارزسنج رو معرفی میکنیم که می تونه به شما بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو نشون بده بدون اینکه نیاز داشته باشین هیچ دانش تخصصی در این زمینه کسب کنین. در همیار تریدر ارزسنج شما برای بیش از 500 ارز دیجیتال می تونید نقاط مناسب خرید و فروش رو بصورت اتوماتیک دریافت کنین که میتونه در این بازار پر ریسک و نوسانی ضررهای شما رو به سود تبدیل کنه.
شما می تونین نسخه ازمایشی این پلتفرم رو بصورت رایگان استفاده کنین و نقاط خرید و فروش بازار ارزهای دیجیتال رو بر اساس اون امتحان کنین.

کلام اخر

برای ترید موفق و کسب سود از بازار های ارزدیجیتال، باید بازار های مالی را به خوبی درک کرد و با اموزش و به دست اوردن مهارت به فعالیت در این بازار بپردازین. برای فعالیت در این بازار ها باید روند قیمتی یک ارز را تشخیص داد. تشخیص و تحلیل یک ارز نیازمند ابزار ها و محاسباتی هست که اندیکاتور ها این محاسبات را انجام داده و یک سری اطلاعات به ما میدن تا از طریق ان اطلاعات به تحلیل پرداخته و بتونیم سیگنال های خرید و فروش صادر کنیم. ما در این مقاله اطلاعاتی در مورد نقش اندیکاتورها در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال بیان کردیم که امیدواریم برای شما مفید بوده باشه.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم. اندیکاتور ATR اندیکاتوری هست که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولس ویلدر – Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی گردید، این شاخص که فی‌الواقع، میانگین متحرک دارای متغیری به اسم دامنه صحیح در یک پریود ۱۴ کندل (به‌صورت پیش‌فرض) می‌باشد که به اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی و بورس می‌پردازد؛ که از خواص مهم این اندیکاتور که در دسته نوسانگر نماها می‌باشد این است که نوسانات موجود در بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

اسیلاتور یا نوسانگر نما چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.

اندیکاتور ATR چیست؟

ممکن است به این مسئله در بازار بورس برخورد کرده باشید که زمانی شما روندی را در نمودار شناسایی کردید، چگونه هدف قیمتی آن روند را پیش‌بینی کنید و حتی حد ضرر یا رد سیگنال خود را هم پیدا کنید. اندیکاتور ATR به ما کمک خواهد کرد که با توجه به متوسطی از روندهای گذشته این موضوع را روشن سازد؛ که تقریباً تا چه میزان می‌توان توقع داشت که قیمت سهم در جهت روند خود مسیر را طی کند. بر همین اساس اندیکاتور ETR میانگین میزان حرکت قیمت سهم را در دوره‌های خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ما اعلام خواهد کرد. اسیلاتور ATR هم به‌مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر ۱۴ دوره یا کندل را به‌صورت پیش‌فرض مورداستفاده قرار می‌دهد. ما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو و اندیکاتور stochastic و اندیکاتور MACD می‌توانید استفاده کنید. اگر مقدار ATR در بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت پایین بماند نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در بازار بورس است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان کم‌قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان بالای قیمت در بازار است. اسیلاتور ATR جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی بورسی هستند که جهت بازار را نشان نمی‌دهند و هر زمان نوسان قیمت در بازار افزایش پیدا می‌کند رنج حرکتی ‏ATR هم زیاد شده و هر زمان نوسانات کاهش پیدا می‌کند ATR هم کاسته می‌شود.

نحوه باز کردن اندیکاتور ATR در فضای متاتریدر و Tradingview

برای باز کردن اندیکاتور ATR در محیط نرم‌افزار مفید تریدر پس از باز کردن TAB درج (INSERT) وارد منوی کشویی اندیکاتورها (INDICATORS) و پس‌ازآن کشو نوسانگر نماها (oscilators) و درنهایت اندیکاتور average true range را انتخاب کنید. در سایت رهاورد ۳۶۵ بورس که از موتور tradingview برای سهام بازار بورس ایران استفاده می‌کند می‌توان از گزینه‌های اندیکاتور و یا کلید میانبر (/) استفاده کرد و نام اندیکاتور ATR را جستجو کرد و آن را اجرا نمود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

TR=Max[(H – L),Abs(H – CP​),Abs(L – CP​)]

در این فرمول بزرگ‌ترین (MAX) عدد به‌دست‌آمده بین سه آیتم مدنظر گرفته‌شده میزان TR را مشخص می‌کند که این آیتم‌ها به شرح زیر می‌باشد: بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) قدر مطلق بین بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای قیمت بسته شدن کندل روز قبل (Cp) قدر مطلق (Abs) پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) منهای قیمت بسته شدن کندل در روز قبل (Cp) قدر مطلق به میزان واحد جابجایی از عدد صفر بدون در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن عدد را گویند که با نماد (I) نشان داده می‌شود برای مثال:

|-۱۰|= ۱۰ در این فرمول بزرگ‌ترین

در گام بعدی نیاز به محاسبه atr می‌باشد.

i= متوسط دامنه صحیح i کندل قبلی ما

t= کندل حال حاضر

t-1= یک کندل ماقبل

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

  در نمودارهایی که اغلب شکاف قیمتی و جریانات محدود اتفاق می‌افتد، قیمت یک سهم بالاتر یا پایین‌تر از حداکثر بازه مجاز روز باز می‌شود و سنجش نوسانات که تنها بر اساس شاخ و دم‌های کندل ها عمل کند، بسیاری از اندیکاتورها نمی‌توانند این نوسانات را به هنگام ایجاد گپ قیمتی تشخیص دهند. به همین واسطه اندیکاتور ATR برای شناسایی به‌موقع این قسم از نوسانات طراحی شد و لازم به ذکر است این اندیکاتور جهت قیمت را به‌هیچ‌عنوان نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص می‌کند.

استفاده‌های مستقیم از اندیکاتور ATR

۱- می‌توان رنج حرکت نمودار قیمت روزانه بازار بورس را به‌دقت موردبررسی قرارداد. ۲- گرفتن سیگنال‌های خریدوفروش در معاملات که البته اندیکاتور ATR به‌تنهایی سیگنال مناسبی برای ورود یا خروج از معامله نیست و حتماً در ترکیب با استراتژی‌های دیگر باید مورداستفاده قرار گیرد. ۳- کمک گرفتن از مقادیر ATR برای محاسبه حد ضرر یا رد سیگنال (SL) و یا موفقیت سیگنال یا حد سود (TP). ۴- تشخیص بازار با توان بالا و نوسان بالا از بازار رنج، ولی به‌هیچ‌وجه جهت بازار را به ما نشان می‌دهد؛ زیرا که جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی می‌باشد.

نحوه استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

زمانی که در یک معامله شما طبق استراتژی معاملاتی خود سیگنالی برای خرید دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور ATR، میزان غلبه بر میانگین نوسانات در بازه مشخص‌شده در اندیکاتور را که به‌صورت پیش‌فرض به میزان ۱۴ کندل می‌باشد را بررسی کنید. به‌طوری‌که اگر روند حرکتی اندیکاتور ATR صعودی بود می‌توان به قدرت روند و نوسانات شدید قیمتی در آن بازه پی برد. همچنین اگر حرکت نزولی بود نشان‌دهنده بازار بدون نوسان و رنج است که می‌تواند مدتی برای شما خواب سرمایه را به همراه داشته باشد. شکست یک محدوده یا سطح حمایتی و یا مقاومتی در صورتی که با افزایش مقدار ATR همراه باشد نشان از فشار فروش و یا فشار خرید شدید دارد.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

در موردمحاسبه میزان حد سود به حد ضرر نیز می‌توان با استفاده از عدد حال حاضر ATR موجود در اندیکاتور که در بازار بورس ایران نمودار نوسانات قیمت سهم را نشان می‌دهد و در بازار فارکس که بر اساس پیپ می‌باشد، با توجه به استراتژی و مدیریت ریسک به ریوارد که می‌تواند مقداری برابر با ۱ به ۸/۱ یا ۱ به ۲ و یا ۱ به ۳ باشد را به این طریق اعمال نمود. حال حاضر ATR * X=Y X=1/8 یا X=2 یا X=3 قیمت موفقیت سیگنال (TP = Y) قیمت فعلی برای انجام معامله + قیمت رد سیگنال (SL) = قیمت فعلی برای انجام معامله – atr حال حاضر

نتیجه‌گیری

همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور ATR یک نمونه از ابزار تحلیل نمودار قیمت بسیار عالی برای نوسانات قیمت است، که درواقع متغیری است که همیشه در نمودارهای قیمت یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. این اندیکاتور بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک‌روند و دستیابی به محدوده معاملات محسوب می‌شود. اغلب معامله گران باهدف محافظت از سود خود در بازار از ATR استفاده می‌کنند بهتر است از اندیکاتور ATR در بازه‌های بلندمدت استفاده شود؛ ولی می‌توان از آن در بازه‌های کوتاه‌مدت مثل روزانه نیز کمک گرفت. اگر استراتژی شما بر پایه حجم قرارگرفته باشد می‌تواند ابزار مناسبی برای شما در جهت سیگنال اطمینان از ورود به معاملات سهام و همچنین مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معاملات بورس است. امیدواریم این مقاله حداکثر استفاده را برای شما در بازار بورس داشته باشد. لطفاً هرگونه سؤال یا ابهام خود را در خصوص اندیکاتور ATR و همچنین بهینه ساختن این مقاله برای ایجاد بهره‌وری بیشتر با ما به سیگنال های خرید و فروش ATR اشتراک بگذارید.

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.

منظور از نوسانات موجود در بازار چیست ؟

افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه زمانی ، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می دهد.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

H : قیمت بالا

جالب بدانید که اندیکاتور ATR زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی می باشد .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

معمولا دوره زمانی که در نظر گرفته می شود ، ۱۴ روزه می باشد اما امکان تغییر دوره زمانی برای معامله گر بر حسب ترجیحات معاملاتی آن وجود دارد .

سیگنال های خرید و فروش ATR

در تصویر زیر نقاط خرید و فروش مشخص شده است. که خرید در کف قیمتی صورت می گیرد و فروش هم در نقاط سقف انجام می گردد.

نتیجه گیری

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در سهم را بر اساس شرایط موجود در بازار مشخص می کند. معامله گران هم از این اندیکاتور به منظور اینکه سود خود را محافظت کنند ، استفاده می کنند. برای آنکه این اندیکاتور مفید واقع شود بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.

دلیل استفاده سیگنال فارکس در تلگرام و اینستاگرام

یکی از اولین اقدامات افراد با ورود به بازار فارکس، جستجو در مورد سیگنال فارکس می‌باشد که معمولا کانال‌های تلگرام و اینستاگرام فراوانی در این زمینه وجود دارد که خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. اغلب افرادی که به دنبال کانال‌های سیگنال فارکس هستند، کسانی هستند که از دیدن آموزش و معامله توسط خودشان دوری کرده و ترجیح می‌دهند تا با روشی آسان تر و استفاده از تحلیل های دیگران، خرید و فروش را در بازارهای جهانی ارز یعنی فارکس انجام دهند.

دلایل استفاده از سیگنال‌های فارکس در تلگرام و اینستاگرام؟

همان طور که در ابتدا گفته شد، دلیل استفاده از افراد تازه کار از سیگنال های خرید و فروش فارکس این است که آنها نیازی به دیدن آموزش فارکس ندارند و یا به دلیل مشغله و یا تصورات غلط، به سمت راه صحیح ورود به فارکس نیستند. البته نمی‌توان راه استفاده از سیگنال‌های فارکس را کامل اشتباه دانست. اما موضوع مهم این که اغلب مدیران کانال‌های سیگنال فارکس در تلگرام و اینستاگرام، خودشان از این سیگنال‌ها در حساب واقعی استفاده نمی‌کنند.

در بررسی های انجام شده و تجربه چندین ساله ما در بازار فارکس، اغلب مشاهده کرده ایم که کانال‌های سیگنال بازارهای مالی، از حساب های دمو یعنی مجازی، جهت معامله استفاده کرده و تنها سیگنال های که به سود رسیده اند را به عنوان گزارش و نمونه کار در کانال‌های خود منتشر می‌کنند. البته در بین سیگنال های سودده، یک یا دو مورد سیگنال منفی نیز قرار می‌دهند تا این گزارشات کمی واقعی به نظر برسد.

دلیل استفاده از افراد از سیگنال‌های فارکس در بالا گفته شد و البته با توجه به شرایط اقتصادی و گاهی نبود آموزش های مناسب، افراد به این سمت کشیده می‌شوند و نمی‌توان برای این افراد در اوایل کار دلایل قانع کننده آورد. قطعا استفاده از سیگنال های فارکس یکی از اشتباه ترین روش های کسب سود از این بازار است که در ادامه به این موارد را توضیح خواهیم داد.

استفاده از سیگنال‌های فارکس خوب است یا بد؟

همین ابتدا کار با قطعیت به شما اعلام می‌کنیم که استفاده از سیگنال‌های فارکس به صورت افراطی اشتباه است و اگر هیچ دانشی از این بازار نداشته و با مواردی همچون مدیریت سرمایه ، اخبار فارکس و مواردی مشابه آشنا نیستید، به هیچ عنوان از سیگنال های بازار فارکس استفاده نکنید.بگذارید تا در ادامه برای شما مثالی بزنیم.

فرض کنید شما فردی هستید که تا به امروز به سیگنال های خرید و فروش ATR هیچ عنوان رانندگی نکرده‌اید. از امروز به رانندگی علاقه مند شده اید و جهت رانندگی قصد دارید تا به وسیله راهنمایی دوستان از طریق تلفن، رانندگی کنید. در این شرایط دوست شما از طریق تلفن موارد لازم را به شما گفته و شما شروع به حرکت با خودرو و سرمایه خودتان می‌کنید. قطعا اگر در یک بیابان خالی از هرگونه مانع باشید، می‌توانید تا حدودی شروع به حرکت کنید.

مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که شما وارد یک اتوبان پر از خودروهای با سرعت بالا کنید. در این شرایط قطعا با ورود به اتوبان با اولین خودرو برخورد خواهید کرد. دلیل آن هم روشن است، شما هیچ تمرینی انجام نداده و در هیچ کلاس آموزش رانندگی شرکت نکرده‌اید. با عدم شرکت در هیچ کلاس رانندگی، شما عملا با خطرات یک جاده شلوغ آشنا نبوده و از روش های کنترل خودرو آشنا نیستید.

در بازارهای مالی بویژه بازار بزرگ فارکس که همه روزه حجم بسیار بالایی در آن در حال تبادل است، دقیقا همانند همان اتوبان بزرگ بوده و اگر تنها با توصیه ها و سیگنال‌های فرد دیگری بخواهید در این بازار کسب سود کنید، قطعا در همان اوایل کار دچار مشکل شده و بعد از مدتی کوتاه، سرمایه خود را مانند همان خودرو از دست خواهید داد.

از سیگنال‌های فارکس استفاده کنیم یا نه؟

به صورت واضح اگر هیچ تجربه و آموزشی در زمینه فارکس و بازارهای مالی، مشاهده نکرده و تمرینی نداشته‌اید، قطعا نباید از سیگنال‌های فارکس استفاده کنید. دلیل این موضوع هم این است که شما بدون دانش وارد موقعیت خرید و فروش شده اید و اگر بازار دچار نوسان شده و روند بازار به دلیل اخبار یا موارد دیگر تغییر کند، به دلیل نداشتن دانش مدیریت سرمایه نمی‌توانید تصمیم درستی را در کمترین زمان بگیرید.

البته برخی افراد نیز دارای مهارت های خوبی در بازار فارکس هستند و دلیل استفاده از سیگنال های فارکس را، انتخاب سریع تر موقعیت های مناسب برای خرید و فروش در فارکس می‌دانند. البته این افراد نیز باید به این موضوع آگاه باشند که با مشاهده مداوم تحلیل ها و سیگنال افراد دیگر، دیدگاهشان دچار تاثیر پذیری از دیگران شده و در بلند مدت به خاطر وابسته بودن به تحلیل دیگران، دچار مشکل خواهند شد.

استفاده از آموزش فارکس یا سیگنال در فارکس؟

اگر بخواهیم در همین ابتدا به شما توصیه درستی کرده و از حاشیه جدا شویم، استفاده از آموزش درست در فارکس را توصیه خواهیم کرد. دلیل این توصیه به همان مثال رانندگی برمی‌گردد.قطعا شما در مهارت‌های دیگر مشاهده کرده اید که فرد دارای مهارت، از افراد اطراف خود از موفقیت بیشتری برخوردار است.البته در این راه نیز زحمات زیادی را نیز کشیده و تمرینات بسیاری را انجام داده است. اما در انتها، لذت موفقیت را نیز چشیده است و از کاری که تا به امروز انجام داده، رضایت کامل را دارد.

آکادمی مجیدی راد تا امروز تجربیات بسیاری را کسب کرده و تمامی این مهارت ها و تجربیات را به دانشجویان خود ارائه داده است. پس شما به عنوان یک علاقه مند به بازار فارکس، بهتر است تا به جای استفاده از سیگنال‌های فارکس، از آموزش‌های بازار های مالی مجموعه آکادمی مجیدی راد استفاده کنید که تمامی آموزش‌ها، حاصل تجربه چندین ساله بوده و با آموزش درست، راه چندین ساله را برای شما بسیار هموار می‌کند. قطعا با استفاده از تجربیات یک فرد ماهر، می‌توانید در راه پر پیچ خم فارکس، به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنید.