سیگنال های استوکاستیک

میانگین متحرک =

سیگنال های استوکاستیک

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوع اسیلاتور مومنتوم است که از آن برای تعیین رسیدن جفت ارز یا هر دارایی دیگر به شرایط اشباع خرید یا فروش استفاده می شود.

این شاخص تکنیکال که توسط دونالد لمبرت طراحی شده است، جهت و قدرت حرکت قیمت را ارزیابی می کند؛ و به معامله گران در تصمیم گیری در مورد سطح ورود و خروج از معاملات، افزودن به موقعیت های فعلی و همچنین خودداری از انجام معاملات ضررده کمک می کند. به این ترتیب، اگر این شاخص به شرایط خاصی واکنش نشان دهد می توان از علائم آن به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده کرد.

• شاخص کانال کالا یک شاخص تکنیکال است که تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمت قبلی را اندازه گیری می کند.
• وقتی شاخص کانال کالا یا CCI بالای صفر باشد، این بدان معناست که قیمت بالاتر از میانگین قیمت های قبلی است. از سوی دیگر، هنگامی که سیگنال های استوکاستیک CCI زیر صفر است، قیمت زیر میانگین قیمت های قبلی می باشد.
• CCI یک اسیلاتور بی نهایت است؛ به این معنی که می تواند بی نهایت بالا یا پایین برود. به همین دلیل، سطوح اشباع خرید و فروش برای سیگنال های استوکاستیک هر دارایی معمولاً با بررسی دورترین نقاط قبلی شاخص CCI که در آنها جهت حرکت قیمت معکوس شده است، تعیین می شود.

فرمول محاسبه شاخص کانال کالا (CCI)

P = تعداد دوره ها

میانگین متحرک =

انحراف میانگین =

روش محاسبه شاخص کانال کالا

1. تعیین کنید که CCI شما چند دوره (P) تحلیل خواهد کرد. معمولاً برای تحلیل از 20 دوره استفاده می کنند. دوره های کمتر شاخص را پرنوسان می کنند، در حالی که دوره های بیشتر سیگنال های استوکاستیک این شاخص را صاف تر نشان می دهند. برای محاسبات ما، از 20 دوره استفاده خواهیم کرد. در صورت استفاده از عددی متفاوت، محاسبات خود را تغییر دهید.

2. در یک اسپردشیت، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن برای 20 دوره را پیدا کرده و سپس قیمت معمولی را محاسبه کنید.

3. پس از 20 دوره، میانگین متحرک قیمت معمولی را با جمع 20 قیمت معمولی گذشته و تقسیم بر 20 محاسبه کنید.

4. انحراف میانگین را با تفریق میانگین متحرک از قیمت معمولی در 20 دوره گذشته محاسبه کنید. مقادیر مطلق (اعداد منفی را نادیده بگیرید) این ارقام را جمع کنید و سپس بر 20 تقسیم کنید.

5. جدیدترین قیمت معمولی، میانگین متحرک و انحراف میانگین را در فرمول محاسبه CCI وارد کرده و آن را محاسبه کنید.

6. با پایان هر دوره جدید، این روند را تکرار کنید.

اهمیت شاخص کانال کالا

شاخص کانال کالا در وهله اول برای تشخیص روندهای جدید، وضعیت اشباع خرید یا فروش و نیز تشخیص ضعف حرکت هنگامی که شاخص با قیمت متفاوت می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

زمانی که CCI از منطقه منفی یا نزدیک به صفر به بالای 100 می رسد، این ممکن است نشان دهنده شروع روند صعودی قیمت باشد. هنگامی که این اتفاق می افتد، معامله گران می توانند منتظر حرکت اصلاحی و به دنبال آن افزایش همزمان قیمت و CCI بمانند. این نشانه ها می توانند سیگنال خرید خوبی تلقی شوند.

این موضوع در مورد روند نزولی جدید نیز صدق می کند. وقتی شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر به زیر 100- برسد، این نشانه آغاز روند نزولی به شمار می آید. این امر می تواند سیگنالی برای خروج از معاملات Long (خرید) یا فرصتی برای فروش باشد.

نکته مهم: علیرغم وجه تسمیه، شاخص کانال کالا می تواند در هر بازاری مورد استفاده قرار گیرد و فقط برای بازار کالا نیست.

سطوح اشباع خرید یا فروش ثابت نیستند زیرا شاخص بدون محدودیت است. بنابراین، معامله گران ارقام قبلی شاخص را بررسی می کنند تا از زمان معکوس شدن حرکت قیمت مطلع شوند. برای یک سهم، ممکن است قیمت نزدیک به 200+ و 150- معکوس شود. در عین حال، قیمت یک کالای دیگر ممکن است در نزدیکی 325+ و 350- معکوس شود. روی نمودار دورنمایی کنید تا بسیاری از نقاط بازگشت قیمت و سطوح CCI در آن زمان را مشاهده کنید.

همچنین، هنگامی که قیمت در جهت مخالف شاخص حرکت می کند، واگرایی دیده می شود. اگر قیمت در حال افزایش و CCI در حال کاهش باشد، این می تواند ضعف روند را نشان دهد. در حالی که واگرایی نشانه معاملاتی ضعیفی به شمار می رود (زیرا می تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد و همیشه منجر به بازگشت قیمت نمی شود) اما می تواند حداقل به معامله گر هشدار دهد که امکان بازگشت وجود دارد. به این ترتیب، معامله گران می توانند سطح استاپ لاس خود را تغییر دهند یا از انجام معاملات جدید در جهت روند قیمت جلوگیری کنند.

مقایسه شاخص کانال کالا (CCI) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

هر دوی این شاخص های تکنیکال اسیلاتور هستند، اما کاملاً متفاوت محاسبه می شوند. یکی از تفاوت های اصلی این است که اسیلاتور استوکاستیک بین صفر تا 100 محدود است در حالی که CCI نامحدود می باشد.

با توجه به تفاوت روش محاسبه این دو اسیلاتور، CCI و اسیلاتور استوکاستیک سیگنال های متفاوتی را در زمان های مختلف، مانند سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از فهرست کانال کالا

در حالی که اغلب برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا فروش استفاده می شود، CCI در این زمینه به دیدگاه های فردی وابستگی زیادی دارد. CCI نامحدود است و بنابراین، سطوح اشباع خرید یا فروش ممکن است در آینده تأثیر کمی داشته باشند.

علاوه بر این، CCI کند عمل می کند، به این معنی که گاهی اوقات سیگنالهای ضعیف و نامعتبری را ارائه می دهد. رسیدن به 100 یا 100- برای نشان دادن ایجاد روند جدید ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد، زیرا حرکت صعودی قیمت تمام شده است و در حال حاضر شروع به اصلاح می کند.

به این حالت ها ویپ سا (whipsaw) گفته می شود. در این حالت سیگنال توسط اندیکاتور ارائه می شود اما قیمت از آن تبعیت نمی کند. با چنین سیگنالی پولتان در معامله از بین می رود. بنابراین، بهتر است از این شاخص به همراه تحلیل عملکرد قیمت و سایر تحلیل های تکنیکال یا اندیکاتورها ها برای تایید یا رد سیگنال های CCI استفاده شود.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

استراتژی نوسانگیری/ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و ای دی(STOC+A/D)

استراتژی نوسانگیری/ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و ای دی(STOC+A/D)
داخل این ویدیو اول ازهمه یه توضیح مختصری درمورد اندیکاتور ای دی یا اندیکاتورتراکم توزیع می دهیم وبعد از آن میپردازیم به سیگنال گیری بااندیکاتوعای استوکاستیک و ای دی.
باترکیب این دواندیکاتور میتوان سیگنالهای کم خطایی دریافت کنیم که درتمام بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتالی مورد استفاداست.
زمانی که هردو اندیکاتوربهصورت هم سیگنال های استوکاستیک زمان سیگنال ورود صادرکنند میتوان وارد سهم شد و برعکس زمانی که هردو سیگنال خروج بدهند موقع خروج ازسهم است.

(stochastic)آموزش اندیکاتور استوکاستیک/تحلیل تکنیکال

واگرایی درتحلیل تکنیکال/واگرایی آراس ای/Divergence training

00:27 آموزش اندیکاتور ای دی
06:12 ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و ای دی

مدت زمان ویدئو : 1616069975

این مقاله یکی از مقاله های وبسایت بروکر-فارکس دات کام است میتوانید اطلاعات بیشتر را در همین ویدئو مشاهده کنید.

اندیکاتور استوکاستیک RSI یا به طور ساده StochRSI شاخص تحلیل تکنیکی است که برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته یا خریداری شده است، و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار به کار می رود. همانطور که از نام این محصول پیداست، StochRSI مشتق شده از شاخص نسبی قدرت یا همان شاخص نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب، یک شاخص برای روند قیمت محسوب می شود. نوعی نوسان ساز است، به این معنی که در بالا و زیر یک خط وسط نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کتابی با عنوان معامله فنی جدید توسط استنلی کروال و توشار شاندا معرفی شد.

این شاخص اغلب توسط سهام‌داران بورس استفاده می شود، اما ممکن است در مورد سایر زمینه های معاملاتی مانند بازارهای فارکس و ارز دیجیتال نیز اعمال شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI با استفاده از فرمول استوکاستیک و در واقع ترکیب شاخص استوکاستیک و RSI معمولی بوجود می آید. نتیجه این فرمول یک عدد است که در حدود میانگین (۰.۵) و در محدوده ۰_۱ تغییر می کند. با این حال، نسخه های تغییر یافته از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را ۱۰۰ برابر می کند، بنابراین مقادیر به جای ۰ و ۱ بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

یکی از شاخص هایی که به همراه StochRSI برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود، میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه است که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به معنای کاهش خطرات معاملاتی بر روی سیگنال های مخرب است. فرمول استاندارد نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)، قیمت نهایی دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. اما هنگامی که سیگنال های استوکاستیک این فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

Stoch RSI = (RSI فعلی _ کمترین RSI) / (بالاترین RSI _ کمترین RSI)

دقیقا مانند استاندارد RSI، معمول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI چهارده دوره است. دوره ۱۴ درگیر در محاسبه بر اساس نوع جدول زمانی است. بنابراین، در حالی که یک نمودار روزانه، ۱۴ روز گذشته را در نظر می گیرد، یک نمودار ساعتی شاخص استوکاستیک RSI را بر اساس ۱۴ ساعت گذشته تولید می کند. دوره ها می توانند بر اساس روز، ساعت یا حتی دقیقه تنظیم شوند و میزان استفاده آنها با توجه به مشخصات و استراتژی معامله گران متفاوت است.

تعداد دوره ها همچنین می تواند به کم یا زیاد تغییر کنند تا روندهای طولانی مدت یا کوتاه مدت را مشخص کند. تنظیم ۲۰ دوره ای یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص استوکاستیک RSI است. همانطور که گفتیم، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها، خط وسط به جای 0.5، 50 خواهد بود. بنابراین، سیگنال خرید بیش از سیگنال های استوکاستیک حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد، در 80 نشان داده می شود و سیگنال فروش بیش از حد در 20 و نه 0.2 نشان داده می شود. نمودارهایی با تنظیمات ۰_۱۰۰ ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند، اما تفسیر عملی آنها اساساً به شکل یکسانی انجام می شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه بیشترین اهمیت را به خود می گیرد. بنابراین، کاربرد اصلی شاخص برای شناسایی نقاط احتمالی ورودی و خروج و همچنین وارونگی قیمت است. بنابراین، یک شخص از حدود 0.2 یا پایین تر نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است، در حالی که شاخص 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این، شاخصی که به خط مرکزی نزدیک است نیز می تواند در مورد روند بازار اطلاعات مفیدی ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خط وسط به عنوان پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور پیوسته از نقطه 0.5 عبور می کنند، ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد، به ویژه اگر این شاخص به سمت 0.8 حرکت کند. به همین ترتیب، شاخص هایی که به طور مداوم حدود 0.5 هستند و یا به سمت عدد 0.2 پیش می روند، روند نزولی را نشان می دهند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI در مقابل RSI

هر دو StochRSI و RSI شاخص های نوسان ساز متحدی هستند که نقاط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را برای کمک به سهام‌داران و معامله گران شناسایی می کند. به طور خلاصه، استاندارد RSI معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (دوره) مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود، در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک RSI، استاندارد RSI یک شاخص نسبتاً کند است که سیگنال های معاملاتی کمی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسانگر تصادفی استوکاستیک به RSI معمولی فرصت ایجاد StochRSI به عنوان شاخصی با حساسیت بالا را ارائه داد. در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که این شاخص تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روند فعلی بازار را مشخص و نقاط خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور استوکاستیک RSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و اگرچه این امر آن را به یک ابزار TA با حساس بالاتری تبدیل می کند که می تواند به معامله گران برای افزایش تعداد سیگنال های تجاری کمک کند، اما همچنین ریسک بالایی دارد زیرا غالباً سیگنال های اشتباه ایجاد می کند. همانطور که گفتیم، استفاده از میانگین نوسان ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، یک SMA سه روزه قبلاً به عنوان تنظیمات سیگنال های استوکاستیک پیش فرض برای اندیکاتور StochRSI در نظر گرفته می گیرند.

افکار نهایی

اندیکاتور استوکاستیک RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر در برابر تغییرات بازار، می تواند یک شاخص بسیار مفید در زمینه تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت برای تحلیلگران، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد. اگرچه سیگنال بیشتر همچنین به منزله خطر بیشتر است و به همین دلیل باید از StochRSI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین این نکته را باید در نظر داشته باشید که بازارهای ارز دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی با تغییرات بیشتری مواجه هستند و به همین ترتیب ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری تولید کنند.

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست و چه کاربردی دارد؟

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست؟

اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه‌ زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، می‌توان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و می‌تواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.

فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:

که در آن:

C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است

L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه

H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه

%K: ارزش فعلی اسیلاتور

گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.

اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.

به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند پیدا کنند.

اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آن‌ها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل این‌که این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.

وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز می‌تواند، برای ما به معنی تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.

تاریخچه

در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.

لین همچنین در مصاحباتش این نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.

مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این اسیلاتور در بیشتر سیگنال های استوکاستیک ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و می‌توان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده‌ شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.

بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت سیگنال های استوکاستیک پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:

(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰

مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.

محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک

مهم‌ترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنال‌های اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازه زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس سیگنال های استوکاستیک حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یکب بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد و بیشتر بستگی به معامله‌گر و دید معاملاتی فرد دارد.

این اندیکاتور بر این مبنا پایه‌گذاری شده است که در یک روند صعودی، قیمت‌های پایانی (بسته شدن) تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت‌های دوره حرکت کنند و در روند نزولی، قیمت‌های پایانی متمایل به سمت پایین‌ترین قیمت‌های دوره هستند. اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتور های تکنیکال تفاوت دارد، زیرا ورودی‌های آن از حجم معاملات و قیمت پیروی نمی‌کند، بلکه ورودی‌های استوکاستیک بر اساس سرعت و جهت روند بازار می‌باشد.

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. اهمیت خط %D بیشتر از خط %K است و اخطارهای خرید و فروش را خط %D صادر می‌کند. خط %K نشان دهنده مقدار واقعی نوسان‌ساز برای هر دوره زمانی و خط %D منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده است. تقاطع این دو خط به عنوان سیگنال در نظر گرفته می‌شود.

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به چارت متاتریدر

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به نمودار سیگنال های استوکاستیک مطابق تصویر زیر عمل می‌کنیم. ابتدا در منوی بالای متاتریدر (MT4) گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور استوکاستیک روی چارت قرار بگیرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید

بعد از انتخاب گزینه اسیلاتور استوکاستیک پنجره زیر باز می شود که می توانید دوره اندیکاتور و رنگ خطوط را تعیین کنید:

سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید